В 1975 году Андрей Ковалёв, студент МАДИ, играл в коллективе, называвшемся «Пилигрим». Вскоре университетская музыкальная группа распалась. В 2005 Ковалёв решает основать новый коллектив, но с тем же названием, в репертуар которого бы входили металл и тяжёлый рок. Первый концерт нового «Пилигрима» прошёл в мае 2005 года на фестивале «Байк-шоу» в Пушкине. Андрей Ковалёв стал лидером группы. Дебют «Пилигрима» состоял из «народной» песни «Сиротинушка» и патриотической «Слава России». На эти композиции впоследствии были сняты телевизионные клипы.
В 2008 году в состав «Пилигрима» вошли новые, покинувшие перед этим группу «Мастер», музыканты — Александр Карпухин (ударник) и Алексей Страйк (гитарист). При участии Карпухина и Страйка записали альбом «Выбора нет», тогда как на съёмки видеоклипа к песне «Иуда» были приглашены артисты группы Apocalyptica.
В конце 2009 из группы ушёл Павел Ветров — гитарист, чьё место вскоре было занято Олегом Изотовым.
В апреле 2010 выходит альбом «7,62».
Над следующим релизом «Пилигрима», альбомом «Марта», музыканты группы работали с рэп-исполнителями (Лигалайз, Loc-Dog и Птаха), а также с DJ Shved из группы «CENTR».
25 декабря 2010 года в клубе «P!PL» отмечался первый юбилей коллектива. В ходе «праздничного» концерта вместе с основным составом группы ряд композиций исполнили и бывшие участники «Пилигрима».